（彭博）-在Cboe波动率指数历史性上涨之后的一天，VIX“大象”似乎已经重返市场，以锁定上周交易的部分收益。
该交易员的昵称是由Macro Risk Advisors Pravit Chintawongvanich授予的，在最近几个月的大型交易中引人注目。周五的交易模式大大推动了Cboe交易所后来表示创下交易量记录的那一天的活动。如果隐含的股票波动性适度上升，通常可以押注利润。
市场参与者最近改变了行为。 Chintawongvanich于1月11日表示，该签名曾经交易三个月期权，并在两个月后滚动，但似乎已切换到一个月周期。
周二的活动似乎从周五开始关闭了一系列交易，这一天也发现了大象签名模式。今天售出了大约260,000张3月15美元看涨期权，同时购买了相同数量的3月25美元看涨期权和3月12美元看跌期权。
周五的交易似乎涉及一个新头寸，通过出售262,500美元的3月12日看跌期权，买入262,500美元的15美元看涨期权和卖出525,000美元的25美元看涨期权。那是在平掉先前的现有头寸之后，回购了262,500美元的2月VIX行使价为12美元的看跌期权，卖出262,500美元的15美元看涨期权，并回购了525,000美元的25美元看涨期权。
阅读，2月2日开始：VIX进入第17位，波动性大的人可能会松懈
（更新时会附带其他背景信息。）
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