Chhitij Jain
策略设置：SBI中的Delta中性和theta贬值短跨度
最近的市场反弹可能会暂停，我们可能会在接下来的交易日看到横向移动。
关多头已经显示出大量购买兴趣的许多股票现在可能会横盘整理。我们已从印度国家银行（SBI）中脱颖而出，因为我们现在正接近到期周，因此需要采用Delta中性和theta贬值策略。
Chhitij Jain衍生工具/ Rudra股份与股票经纪人负责人在到期周内，可以得到Theta衰减以及期货的预期上升。在Nifty中以低风险发起“比率通话价差”交易者可以选择“空头”和卖空（ATM）看跌期权以及看跌期权。通常，在到期时，所有In The Money（ITM）期权几乎都以其内在价值交易。那时，止损应达到盈亏平衡点以限制损失。
期权数据表明什么
期权数据显示，由于在At The Money（ATM）期权中有新的报道，该股票可能在未来的交易时段中在横盘区域交易。330卢比认沽期权中增加了近1,44,000张空头合约，而同一行使价看涨期权中有6,78,000张未平仓合约增加了未平仓合约。
由于PE的累计开仓价为320卢比，该合约的交易价格可能区间狭窄，总计约达400万卢比。在看涨期权方面，最近的障碍位于340卢比，在空头部位，累计未平仓合约持有大约800万张合约。
技术结构
在急剧上涨之后，该股票在超买区域显示出看跌背离。该股的交易价格远高于其短期移动均线，当前结构表明多头和空头可能试图维持其均衡。
每周的RSI都在重要的阻力区域附近交易，这表明涨势可能会在当前水平上减弱，并且股价可能会横盘整理。股票的直接支撑位在320卢比，较高的338卢比，可能会成为重要的阻力位。
战略：短跨（2019年11月28日合约）
考虑到到期周和当前的交易设置，我们采用了一种非常激进的theta贬值策略，即“短跨期”形式，交易者可以在ATM看涨期权和看跌期权中做空，并期望从股票中获得最大的溢价额。到期时可能会收于330卢比附近。由于每月到期周，可以通过在盈亏平衡点设置止损来最大程度地降低风险，因为保费将以ITM期权的内在价值交易。
以5.65卢比的价格出售330卢比的认购期权以6.50卢比的价格出售330卢比的认沽期权
呼叫delta和theta 0.49和-0.57放置delta和theta -0.51和-0.60
最高利润-12.15卢比上盈亏平衡点-342.15卢比收支平衡点更低-317.85卢比
止损可以设置在盈亏平衡点。
（作者是Rudra Shares＆Stock Brokers Ltd的衍生产品负责人）
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