以下是在州选举之前，之中和之后进行交易的方法

Shubham Agarwal

选择权最适合处理与不确定性相关的风险。没有比您已经知道不确定性背后的事件更好的时间来使用这种出色的工具了。

今天，让我们讨论一下如何在已知事件期间和周围最佳地部署选项。但是在此之前，让我们理解讨论的主题是一个已知事件，因此必须记住当前的溢价将对预期的波动进行定价。

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这里必须要面对的问题不是不确定性或更好的看跌波动是否会首次出现，而是这里的交易取决于这种波动的程度。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”

现在，让我们将其分为三个部分：

活动前：

此处的交易基于这样一个事实，即期权费不会定价事件的波动性，应该这样做。研究支持的期望必须在这里建立。

可以从各种因素中获取提示，例如当前的事务状态，经验证据的波动性，这些因素已被纳入此类事件的选择中。任何期权溢价计算器都可以帮助您找到预期的波动率，也就是隐含波动率（提供了其他因素以及达到市场溢价所需的波动率数字）。

让我们只说该事件属于几个市场时段，并且发现该事件之前的当前隐含波动率和预期隐含波动率之间至少相差10％。只是继续购买期权。在活动开始前将其摆平。

如果您的建议是正确的，那将会有相当可观的收益，否则向上看的隐含波动率期限结构的自然过程至少会确保交易中的风险最小。这使其成为三个行业中最具扩展性的。

活动期间：

由于我们正在谈论一个特定事件，因此我们也需要排除这个因素。在这里，我们需要对事件的含义建立起研究支持的期望。

一种简单的计算方法，即将执行价格的看涨期权和看跌期权溢价相加，就可以知道当前价格会有多大波动。

如果期望比预期高出30％以上，则只需在看涨期权和看跌期权上做多即可买入波动率。但是，如果还有其他方法，则两者都缺一不可。

但是如果发生短路，请确保距离罢工不远。但是，在“以防万一”的情况下，我们确实会购买较高的看涨期权和较低的看跌期权。

这是一个有时间限制的赌注，但损益表可能会受到很大影响，因此我一直在练习较小的头寸规模。

在事件发生后：

一旦事件结束，除非有即将来临的信息，否则隐含波动率预计将下降。

查看隐含波动率数字，如果该数字比正常数字高出5％至7％，并且事件已经结束，则说明波动率不足。

严格在盘中卖出（看涨）和卖出（降低）这笔钱，就好像它必须在数分钟内纠正的异常一样。

期望在几分钟内获得一点收益。没必要，但由于这是一个事件，因此我再次练习使用收到的溢价购买离看涨期权（较高）和看跌期权（较低）太远的价格。

保持一个小时左右，然后在会话结束之前退出。损益表可能不会很大，但这是自然过程，因此，如果在正确的事件设置中的正确时间发现异常，则赚钱的几率是有利的。

因此，当发生事件时，人们可以通过使用期权来寻找感知和实现的波动性的机会。

作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。

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