漂亮的股票可能会走高；部署牛市看涨期权以利用

Shubham Agarwal

Nifty继续保持上升势头，因为该指数上周收盘涨幅超过半个百分点。截短的一周看到更多的银行家参与，因为Nifty银行比Nifty50增长了2.5％。

在指数期货中，Nifty增加了超过4％的未平仓合约（OI）多头。另一方面，Bank Nifty在本周的前两个交易日中增加了大量的多头头寸，本周未平仓头寸增加了约46％。

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在股票期货中，除了制药，快速消费品和信息技术等防御性板块外，大多数板块都有多头增加或空头补仓。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”

像BEML和Vodafone Idea这样的股票出现了逢低买入的多头，而RBL Bank增加了持续的多头。ACC和精选金属股票出现空头回补，而Apollo Tire and Oil India Ltd增加了明显的空头。

对于Nifty期权方面，受到了一些鼓励，因为即将到来的有关Nifty的每周系列开始时在11,000 Put中有大量增加，这是臭名昭著的已知障碍。

从好的方面来看，在即将到来的每周和每月一次的拥堵中拥堵分别维持在11,200和11,500。

另一方面，在连续两个月和每周系列期权的沉重表现之后，惊人的运行被置于接近28,000的共识关口之后。

同样，从过分繁荣的角度来看，Nifty也是令人感动的。总体OIPCR在触及1.8的高点后，在本周末下跌至1.6，进一步保持了乐观的余地。

另一方面，印度VIX保持下行趋势，并在2019年的低点结束了一周。

一方面，我们已经在F＆O数据中建立了很多乐观情绪，另一方面，我们不能忽视指数接近近期高点的位置。

因此，通过牛市看涨期权交易，较温和的立场将更加谨慎。

牛市看涨价差是一种看涨策略，预计基本面会出现积极变化。在完全套期保值的同时发挥积极的偏见是一种闲置的策略。

在这种策略下，应该买入1手较低的行使价，卖出1手最高的行使价。最大利润是执行价格之差减去净流出。较低的最终损失仅限于初始流出。

作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。