Shubham Agarwal
即使斗争在顶部继续进行，多头还是会得到喘息的机会，因为Nifty上周以每周为基础首次收于12,000水平之上。
关尽管该指数在未知领域继续前进，但这一举动并非一帆风顺。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”尽管在本周的最后一届会议中下降了近一个百分点，但Nifty在本周仍设法增加了一个百分点。另一方面，Bank Nifty银行本周也继续表现出色。
11月的系列合约到期，两个指数的结转额不同。尽管Nifty确实为到期增加了百分之几，但它却没有增加任何额外的参与，另一方面，损失了一些OI（未平仓合约）。
Nifty银行的到期日增加了6％以上，其OI则增加了一倍以上。在12月期满时，OI总数将增长7％，增量OI在多头和空头接收者之间平均分配。
多头头寸的获得是通过在Financials领域逢低吸纳诸如Indianbulls Housing Finance，RBL Bank等股票来进行的。长期积累的其他行业包括媒体，电信和制药。
尽管该指数在过去一周上涨至纪录高位，但期权参与者也处于积极模式，这转化为周末OIPCR上升1.78。
上一交易日疲软但将其降低至1.5以上。另一方面，印度VIX指数在整个星期继续下探，将自身推至季度低点14以下，本周下跌了一个点。
虽然OIPCR处于较高水平，但有大量的未平仓合约推高了看跌期权。所有12月份可用到期的最重看跌期权放置在12,000个水平上。
疲弱的股票领先于多头（多头头寸），这是由于对Nifty指数持谨慎态度的过度设置要求，因此，在交易多头时，交易者应通过每月的Nifty Long Put Butterfly进行对冲。
当执行价格低于当前市场价格的执行价格时，长期看跌蝴蝶价差是一种适度的看跌策略。
它以低成本提供了可观的回报风险。在这种情况下，我们在卖出的看涨期权的下方卖出2个接近预期水平的看跌期权，并在等高点买入等距的看跌期权。如果指数在卖出的期权行权时收盘，则将获得最大的利润。
（作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。）
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
