休·琼斯（Huw Jones）
伦敦（路透社）-全球监管机构计划修改规则，确定银行必须留出的最低资本金，以弥补股票，债券，衍生品和货币交易的风险。
由世界主要金融中心的银行监管机构组成的巴塞尔委员会周四表示，预计这些变更将使银行在2022年1月生效时更容易应用这些规则。
预计这些变化将略微降低对银行的资本冲击。市场风险只占银行总资本缓冲的一小部分，尽管对于某些世界上最大的贸易银行而言，风险可能要高得多。
2016年的规则，即被称为《交易手册的基本审查》，是20国集团在2007-09年金融危机后达成的巴塞尔协议III协议的一部分，该协议使纳税人救助了被发现的银行资金严重不足。
全球衍生品行业机构ISDA风险与资本主管Mark Gheerbrant表示：“目前的要求将对银行的交易账簿活动以及它们向最终用户提供融资和对冲解决方案的能力产生负面影响。”
一个关键的修改是对“利润和亏损归属”测试的确定，该测试确定银行是否可以使用自己的内部模型来承担交易风险并确定持有多少资本。
如果失败，则必须使用监管机构提出的通常更为保守的“标准”计算。
ISDA表示，在原始规则中对通过或未通过添加琥珀色警告的建议应使交易台顺利进行，如果测试失败，则可以过渡到标准方法，从而避免“悬崖效应”或资本要求的突然增加。 。
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